מקצוע מידע על מקצוע : מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה - 096291

096291 - מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046868 יסודות תהליכים אקראיים       מקצועות קדם
  106429 תהליכים סטוכסטיים     או
  097510 מודלים של זמן רציף במימון     או


מרבית המסחר בשוק ההון כיום מתבצע באמצעות אלגוריתמים ממוחשבים, המבצעים פעולות בתדירות גבוהה. הקורס מלמד חלק מכריע מהכלים לתכנון אלגוריתמי. חלק עיקרי מכלים אלה מגיע מתחום הבקרה הסטוכסטית וכולל בתוכו שיטות תכנות דינמי ושיטות וריאציוניות. כלים אלה ייושמו בין השאר בכדי לפתור מודלים של מכירת תיק השקעות ומודלים של עשיית שוק. סטודנטים בקורס יהיו מסוגלים: 1.ליישם שיטות תכנות דינמי ושיטות וריאציוניות כדי לפתור בעיות בקרה סטוכסטית הקשורות למסחר אלגוריתמי. 2.ליישם שיטות בקרה סטוכסטית לניתוח וקבלת החלטות עבור המודלים הנלמדים בקורס, כגון מודלים של מכירת תיק השקעות ומודלים של עשיית שוק.




מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 cambridge university press lvaro cartea, sebastian jaimungal, jos lvaro cartea, sebastian jaimungal, jos algorithmic and high-frequency trading
2009 springer h.pham continuous-time stochastic control and optimizatio applications

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:07:03